프로그램 매매가 무엇인가요? 주식 거래 프로그램, 자동 투자 프로그램, 차익 거래

프로그램 매매

 

가끔씩 프로그램 매매, 자동매매에 대해 듣곤 했는데, 정확하게 알아볼까요?!

 

 

프로그램 매매는 투자자가 시장 상황에 따라 어떤 종목을 얼마나 매매할 것인지를 사전에 프로그램화하고,

해당 조건이 맞을 경우 컴퓨터가 자동 매매하도록 한 거래 기법입니다. 

 

 

프로그램 매매

 

 

국내외 기관투자가가 한꺼번에 수십 개 종목을 사고파는데 일일이 매매 버튼을 클릭하지 않고 동시에 주식을 매매할 수 있어서 편리합니다. 

 한꺼번에 여러 주식을 매매할 때 사용하는 방식이기 때문에 시장에 미치는 영향이 적지 않습니다. 

 

 

 

<프로그램 매매의 종류>

 

1. 비차익 거래

 

코스피 시장에서 15개 종목 이상, 코스닥 시장에서는 10개 종목 이상을 한꺼번에 동시에 사고파는 프로그램 매매를 일컫습니다. 

 

원하는 수십 개의 종목을 바스켓에 담아 거기에 들어 있는 종목을 매매합니다. 

 

다음에 다룰 차익 거래와 반대로, 비차익 거래는 해당 주식들이 좋거나 나빠보여서 매매합니다. 

 

 

 

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2. 차익 거래

 

차익 거래는 프로그램 매매의 꽃이라고 불립니다. 

 

차익 거래는 현물과 선물을 동시에 매매하는 것을 말합니다. 

 

코스피 200지수, 코스닥 150 지수가 현물이라면, 코스피 200 선물, 코스닥 150 선물은 선물입니다. 

(*선물 가격은 현물의 미래 가격입니다.)

 

차익 거래는 같은 물건을 싼 값에 사서 비싸게 팔고 그 차이를 이익으로 남기는 것을 말합니다. 

 

현물과 선물을 비교해 더 싼 것을 사고 비싼 것을 파는 거래를 하는데,

현물과 선물의 가격차를 베이시스라고 합니다. 

 

베이시스가 플러스(+)이면 선물이 현물보다 비싼 콘탱고 상태이고, 현물을 사고 선물을 파는 '매수 차익 거래',

베이시스가 마이너스(-)이면 선물이 현물보다 싼 백워데이션 상태이고, 현물을 팔고 선물을 사는 '매도 차익 거래'가 이루어집니다. 

 

 

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기관투자가들은 대규모 자금을 운용하고 손실을 최대한 피하려고 하는데, 이를 '헷지'라고 합니다. 

 

한 달, 두 달 뒤에 가격이 오를지 떨어질지 모르지만 하나는 사고, 또 다른 하나는 파는 거래를 했습니다. 

그래서 선물 또는 현물 둘 중의 하나는 반드시 손실이 나고, 또 다른 하나는 반드시 이익이 나기 때문에

이 둘의 차익으로 돈을 버는 것입니다. 

 

 

 

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개미투자자가 프로그램 매매로 얻을 수 있는 힌트는?

 

프로그램 매매는 코스피 200, 코스닥 150 내 대형주로 매매가 이루어지기 때문에 주가에 미치는 영향이 큽니다. 

 

베이시스가 마이너스 상태이면 현물을 매도하는 '매도 차익 거래'가 일어나 대형주가 하락할 가능성이 높고,

반대의 상황이라면 대형주가 상승할 가능성이 있습니다. 

 

 

이런 거래는 만기가 되면 반대 거래가 이루어지기는 것도 유념하셔야 합니다. 

 

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똑똑하게 주식을 사고팔면서 부자 됩시다!
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